Группа MELANCHOLY образовалась 12 декабря 1998г. на развалинах Angry-Death проекта Last Angel. На первом этапе своего творческого пути MELANCHOLY активно экспериментировали с музыкальными стилями и направлениями современной тяжелой музыки, однако, основополагающими в саунде группы всегда были элементы Death, Gothic и Doom с вкраплениями Nu-Metal. Первым релизом коллектива стал альбом "The Fatal Deconstruction Of World", который был выпущен на компакт-кассетах.